News

Он наглядно иллюстрирует объем торгов по различным ценам, позволяя трейдерам выявлять такие ключевые компоненты, как узлы высокого объема (HVN) и узлы низкого объема (LVN) в структуре рынка. Инициативная активность – это ситуация, когда торги открылись выше или ниже зоны стоимости, и смогли там закрепиться. ЕСЛИ открытие произошло выше зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю выше зоны стоимости, и можно ожидать последующий рост цен. ЕСЛИ открытие произошло ниже зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю ниже зоны стоимости, и можно ожидать последующее снижение цен.

Несбалансированный рынок — торговля за пределами зоны стоимости

Благодаря графику Футпринт вы можете в режиме реального времени наблюдать за тем, в чьих руках находится инициатива вблизи ключевых уровней объемного профиля рынка. Это поможет вам оперативно закрыть заведомо убыточную сделку, не дожидаясь стоп лосса, и открыть новую сделку в прибыльном направлении. Очень часто вижу не понимание людей какие объемы смотреть на Форекс. Ведь это мировой рынок обмена валют , самый крупный по объёмам торгов и доходов, все объемы обменов невозможно отследить и проанализировать. Что же нам тогда показывают индикаторы объемов и какие из них показывают правильные данные, которые можно… Третий «поток» поступающих реальных данных, который просто нельзя игнорировать при анализе графика – это объемы.

Метод конечных объёмов

В некотором смысле, это можно использовать для определения уровней поддержки или сопротивления, которые в противном случае могли бы быть неочевидными. Профиль объема в торгово-аналитической платформе АТАС — мощный и гибкий инструмент для принятия решений, основанных на фактической рыночной активности. Вполне ожидаемо для тех, кто правильно прочитал эту ситуацию на графике, в день (3) рынок сменил свое поведение на “медвежье” — снижение цены на растущей отрицательной дельте.

Профиль объёма (Volume Profile)

На любом графике торгового инструмента есть две шкалы, цена и время. Торги открылись в пределах зоны стоимости, выказывая признаки сбалансированного рынка. В таком случае, лучше переключится с инициативной торговли на отзывчивую. Рынок открывается ниже зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее верхнюю границу. Зона стоимости позволяет трейдерам определить текущее местонахождение «стоимости» или «ценности», благодаря чему можно выделить зоны для совершения сделок с хорошим соотношением «риск/прибыль», руководствуясь несложными правилами и стратегиями.

1. Он наглядно иллюстрирует объем торгов по различным ценам, позволяя трейдерам выявлять такие ключевые компоненты, как узлы высокого объема (HVN) и узлы низкого объема (LVN) в структуре рынка.
2. Изменяет цвет и степень прозрачности для восходящей зоны стоимости.
3. А так как данные в терминал МТ4 поступают из “серого брокерского ящика”, то и ценность профилей в Метатрейдере становится сомнительной.
4. Падение может означать «область несправедливой стоимости» для актива.
5. Что выбрать для торговли — классические ТРО или прогрессивные профили?

Профиль объёма “Volume Profile” – Как использовать?

Также как обычный график отражает общую тенденцию покупок и продаж, график открытого интереса отражает тенденцию открытых и закрытых позиций в обоих направлениях. Например последние полчаса наблюдался рост и удержание открытых сделок BTCUSDT. Если выбрать в типе профиля timе — то это тоже поможет “бороться” с аукционами закрытия при построении профилей. Теперь мы подробно проанализируем все параметры (аргументы), которые вы можете настроить в соответствии с вашими требованиями. Более подробную и актуальную информацию по этой теме вы можете найти в нашем Справочном центре.

Базовые концепты и уровни значимости профиля объёма

Многие трейдеры сегодня используют индикатор MT4 Volume Profile для понимания рынка и принятия более разумных торговых решений. Этот инструмент изучает данные об объеме в дополнение к изменениям цены, и позволяет получить полное представление о рыночной активности и выявить значимые уровни поддержки и сопротивления. Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия.

Фиксированный профиль объема — новый инструмент рисования

Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это можно трактовать, как признак ослабевания рынка. Области выше и ниже, где объем упал, потенциально могут рассматриваться как места, в которых объем иссяк, то есть покупатели и продавцы стали менее заинтересованными. Поэтому, когда они уже находятся в пределах диапазона, эти уровни можно использовать в качестве возможных поворотных точек для выхода из сделок, а также для поиска признаков шанса и потенциального прорыва.

Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля. В заключение, торговля по профилю объема представляет собой мощный инструмент для анализа рынка и принятия обоснованных решений. Анализ профиля объема позволяет трейдерам лучше понять динамику рынка, выявить ключевые уровни и тренды, а также принимать решения на основе объективных данных. Однако, трейдеры должны помнить о рисках и ограничениях этого подхода и сочетать его с другими инструментами анализа для достижения наилучших результатов. Одно из основных различий в использовании торговых настроек профиля объема заключается в том, что они являются реактивными по своей природе. Обычные способы построения уровней поддержки и сопротивления — это в основном линии тренда и определение областей консолидации.

Первое, для чего большинство трейдеров используют профиль объёма — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что подобное использование профиля объёма характерно для реактивного метода торговли (когда трейдер действует после получения сигнала индикатора). Согласно базовому техническому анализу, уровень поддержки — это ценовой уровень, который будет поддерживать цену на пути вниз, а уровень сопротивления, в свою очередь, будет ограничивать цену в росте. На основе этого можно сделать вывод, что ценовой уровень вблизи нижней границы профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне покупки, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное также верно — ценовой уровень вблизи верхней части профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне продажи, является хорошим показателем уровня сопротивления. Первое, для чего большинство трейдеров будут использовать профиль объема, — это определение основных уровней поддержки и сопротивления, а особенно для подтверждения тех уровней и зон, которые трейдер определил визуально отметил вручную.

С тех времен, когда Стейдлмайер строил из букв первые в мире профили, прошли многие годы. Вычислительные мощности компьютеров значительно выросли, и, имея в распоряжении детальную историю о ходе торгов, даже средний десктоп способен быстро строить различные вариации профиля объема. Заметим, что вы можете установить на один график несколько индикаторов TPO and Profile с разными настройками.

Профиль Объёма (Volume Profile) является передовым индикатором, который отображает торговую активность за определённый период времени и на определённых ценовых уровнях. Профиль объёма строит гистограмму на графике, которая отражает доминирующие или важные ценовые уровни, основанные на объёме. Что важно, Профиль Объёма берёт в расчёт общий торговый объём на определённом ценовом уровне в определённое время, и делит общий объём на объём покупок и объём продаж, затем предоставляет эту информацию трейдеру (если ему это нужно). Volume Profile или Профиль объёма – это в первую очередь мощный инструмент для анализа горизонтальных объёмов, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. Помогает определить основную зону стоимости и интереса участников рынка, силу или слабость зон спроса и предложения (поддержки и сопротивления), увидеть… Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на ценовом уровне или рядом с ним.

Большинство трейдеров знакомы со стандартной гистограммой объема, которая находится в нижней части их графиков, например, приведенной ниже. Мы уже делали сравнение АТАС и МТ4, и это сравнение — не в пользу самой популярной программы форекс-брокеров. А так как данные в терминал МТ4 поступают из “серого брокерского ящика”, то и ценность профилей в Метатрейдере становится сомнительной. С индикатором профиля объема, нанесенным на ценовой график и на ось Y в зависимости от точки управления, узлов высокого и низкого объема, теперь вы можете получить четкое представление о том, что происходит. В то время как обычный объем обычно отображает общий объем ценной бумаги для данного сеанса, профиль объема отображает объем ценной бумаги по заданной цене.

(это будет признаком присутствия так называемых smart money). Просто по логике подумайте, если ценовой уровень многократно тестировался, то вероятность его пробития возрастает, так как выход из позиций тех крупных участников, которые создали этот уровень очень велика, согласны? Динамическая зона стоимости – представляет собой диапазон ценовых значений, в пределах которого совершено профиль объема 70% всех сделок в текущий торговый день. Само ее название, динамическая зона стоимости, означает, что границы данной зоны могут изменяться в течение дня. Многие трейдеры обращают внимание на то, где в тот или иной момент времени находится динамическая зона стоимости относительно зоны стоимости предшествующего дня. Зоны накопления низких объёмов (LVN) — противоположные HVN зоны.

Это впадины (или значительные падения) в объёме на ценовом уровне или около него. Зоны с низким объёмом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя. Во время затяжного тренда или пробоя, как правило, объём сначала резко увеличивается, а затем сокращается. Подобное падение может представлять собой “зону несправедливой стоимости” для актива. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объёмов (или зоне несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью пробьёт или отскочит от этого ценового уровня.

Точно так же, используя анализ профиля объема, трейдер может создать реактивный рыночный контекст, используя эту стратегию. Одна из наиболее часто используемых торговых установок профиля объема — использование ценовых уровней в качестве областей поддержки и сопротивления. Это долины (или значительные https://g-forex.org/ падения) объема на уровне цены или около него. Узлы с низким объемом обычно являются результатом ралли прорыва или пробоя. Во время подъема или обвала обычно происходит начальный всплеск объема, а затем значительное падение. Падение может означать «область несправедливой стоимости» для актива.

В криптовалютной торговле есть поговорка, что объем должен подтверждать цену. Глядя на конкретные уровни с помощью профиля объема, мы можем увидеть, по каким именно ценам рынок был наиболее заинтересован. Тем не менее профиль объема сможет помочь вам систематизировать рыночную информацию в удобной для использования форме даже на дневных или недельных таймфреймах.

С учётом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени, индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме. (Эти показатели я не использую)Зона стоимости (VA) — диапазон ценовых уровней, в котором указанный процент от всего объема торговался в течение периода времени. Обычно этот процент устанавливается равным 70%, однако он остается на усмотрение трейдера. Узлы большого объема (HVN) — это пики объема на уровне цен или около него.

Мы уже отметили, что узлы с большим объемом — это области консолидации, где происходит большинство транзакций, но цена движется вбок. Эти области можно использовать как поддержку и сопротивление. Точно так же узлы с низким объемом, которые, как правило, имеют небольшую активность, также могут использоваться как области, где цена может либо быстро развернуться, либо упасть. Успех биржевой торговли для трейдера — это понимание, где он находится в любой момент торговли.

Профиль подразумевает построение столбиковой гистограммы по вертикальной оси графика, где каждый столбик будет представлять информацию для анализа. ATAS всегда стремится совершенствоваться, чтобы предоставить максимум удобных и полезных инструментов для анализа и торговли. Недавно в функционале платформы был модернизирован важный и полезный индикатор — Market Profile.